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State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 백테스트
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.6%, MDD -20.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -69.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -24.3%, Sharpe 0.67, 시장 노출 71%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.9%, MDD -21.1%, 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 45.4%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -20.1%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=135 |
7.8% | -24.3% | 0.67 | 0.32 | 7.0배 | 73 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=190 |
7.9% | -21.1% | 0.67 | 0.37 | 7.1배 | 43 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=186, atrPeriod=17, mult=2.2 |
6.6% | -20.1% | 0.61 | 0.33 | 5.2배 | 59 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=61 |
6.2% | -25.0% | 0.59 | 0.25 | 4.7배 | 41 | 60% |
| Supertrend period=29, mult=4.4 |
4.3% | -49.5% | 0.39 | 0.09 | 2.9배 | 119 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0.03 |
3.6% | -31.0% | 0.37 | 0.12 | 2.5배 | 185 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.2 |
1.3% | -28.1% | 0.18 | 0.05 | 1.4배 | 159 | 54% |
| MACD fast=18, slow=58, signal=29 |
-0.1% | -52.2% | 0.05 | -0.00 | 1.0배 | 254 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-0.7% | -60.7% | 0.01 | -0.01 | 0.8배 | 257 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=14 |
-1.0% | -47.5% | -0.09 | -0.02 | 0.8배 | 202 | 30% |
| 매수후보유 | 6.4% | -69.7% | 0.40 | 0.09 | 5.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 7일 지수이동평균이 135일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일선이 135일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.