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State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 백테스트
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.7%, MDD -30.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -55.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.7%, MDD -30.5%, Sharpe 0.73, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 25.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.7%, MDD -30.5%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=218 |
8.7% | -30.5% | 0.73 | 0.29 | 5.6배 | 19 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=136 |
7.3% | -26.8% | 0.64 | 0.27 | 4.3배 | 27 | 76% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=61 |
5.5% | -25.9% | 0.55 | 0.21 | 3.1배 | 39 | 68% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
5.4% | -26.4% | 0.55 | 0.20 | 2.9배 | 103 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=-0.04 |
5.5% | -33.7% | 0.48 | 0.16 | 3.0배 | 87 | 82% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
1.7% | -45.4% | 0.20 | 0.04 | 1.4배 | 164 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=0.9 |
1.4% | -28.9% | 0.19 | 0.05 | 1.3배 | 124 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=27 |
0.2% | -14.2% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 16 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=10, mult=3 |
0.2% | -31.8% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 118 | 51% |
| MACD fast=17, slow=58, signal=23 |
-2.4% | -51.9% | -0.17 | -0.05 | 0.6배 | 234 | 54% |
| 매수후보유 | 9.2% | -55.8% | 0.57 | 0.16 | 6.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 27일 평균가격이 218일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일 평균이 218일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.