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ProShares UltraPro Short Russell2000 백테스트
ProShares UltraPro Short Russell2000의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.8%, MDD -0.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -46.1%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.8%, MDD -0.8%, Sharpe 0.38, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 1.0%, MDD -49.8%, 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 46.9%p 높고, MDD는 99.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.8%, MDD -0.8%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=37 |
0.8% | -0.8% | 0.38 | 1.05 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=11, mult=3.1 |
1.0% | -49.8% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 14 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3.3 |
-1.8% | -54.9% | 0.06 | -0.03 | 0.7배 | 14 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=7 |
-3.5% | -64.7% | 0.02 | -0.05 | 0.6배 | 38 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=0.13 |
-11.4% | -86.3% | -0.13 | -0.13 | 0.1배 | 136 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=103 |
-14.3% | -92.2% | -0.20 | -0.16 | 0.1배 | 26 | 15% |
| Supertrend period=24, mult=3.6 |
-17.0% | -96.0% | -0.24 | -0.18 | 0.0배 | 80 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=58 |
-19.5% | -97.6% | -0.27 | -0.20 | 0.0배 | 86 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-26.2% | -99.5% | -0.43 | -0.26 | 0.0배 | 317 | 38% |
| MACD fast=13, slow=24, signal=15 |
-32.2% | -99.9% | -0.47 | -0.32 | 0.0배 | 259 | 54% |
| 매수후보유 | -46.1% | -100.0% | -0.61 | -0.46 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.