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ProShares Ultra S&P500 백테스트
ProShares Ultra S&P500의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.3%, MDD -35.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -85.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.3%, MDD -35.2%, Sharpe 0.68, 시장 노출 71%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.5%, MDD -52.1%, 노출 82%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 50.3%p 개선됐습니다(CAGR 13.3%, MDD -35.2%, 노출 71%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=190 |
13.3% | -35.2% | 0.68 | 0.38 | 12.4배 | 35 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=63 |
13.2% | -35.5% | 0.66 | 0.37 | 12.0배 | 39 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=77 |
13.5% | -52.1% | 0.62 | 0.26 | 12.7배 | 35 | 82% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=-0.02 |
11.8% | -42.8% | 0.61 | 0.28 | 9.4배 | 107 | 72% |
| Supertrend period=13, mult=4.6 |
9.9% | -43.4% | 0.58 | 0.23 | 6.7배 | 80 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=24, mult=1.8 |
3.3% | -37.1% | 0.30 | 0.09 | 1.9배 | 162 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
3.9% | -68.9% | 0.29 | 0.06 | 2.2배 | 207 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=0.8 |
3.4% | -48.9% | 0.27 | 0.07 | 1.9배 | 258 | 58% |
| MACD fast=16, slow=23, signal=16 |
0.2% | -60.3% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 320 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=16 |
-0.3% | -32.1% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 68 | 12% |
| 매수후보유 | 14.4% | -85.5% | 0.54 | 0.17 | 14.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 10일 평균가격이 190일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 10일 평균이 190일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.