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iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 백테스트
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -10.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR -0.0%, MDD -7.9%, Sharpe 0.00, 시장 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=71, slow=213 |
-0.0% | -7.9% | 0.00 | -0.00 | 1.0배 | 12 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=311 |
-0.0% | -9.4% | -0.01 | -0.00 | 1.0배 | 14 | 50% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=130, threshold=-0.08 |
-0.2% | -10.8% | -0.05 | -0.01 | 1.0배 | 3 | 96% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=74 |
-0.4% | -6.4% | -0.25 | -0.06 | 0.9배 | 20 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.3 |
-0.1% | -1.1% | -0.28 | -0.06 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=38 |
-0.1% | -1.5% | -0.37 | -0.06 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=18, mult=4 |
-0.8% | -12.5% | -0.63 | -0.06 | 0.9배 | 32 | 21% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
-2.0% | -27.3% | -1.05 | -0.07 | 0.7배 | 64 | 48% |
| MACD fast=28, slow=49, signal=30 |
-3.5% | -43.3% | -1.66 | -0.08 | 0.6배 | 112 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-3.6% | -43.7% | -1.71 | -0.08 | 0.6배 | 120 | 49% |
| 매수후보유 | 0.1% | -10.3% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 71일 지수이동평균이 213일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 71일선이 213일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.