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iShares Short-Term National Muni Bond ETF 백테스트
iShares Short-Term National Muni Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -11.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -1.8%, Sharpe 0.14, 시장 노출 1%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=62 |
0.1% | -1.8% | 0.14 | 0.07 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=16, threshold=-0.05 |
0.1% | -9.9% | 0.03 | 0.01 | 1.0배 | 5 | 100% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.5 |
-0.0% | -1.8% | -0.00 | -0.00 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=20, mult=3.5 |
-0.3% | -5.4% | -0.12 | -0.05 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
-0.6% | -17.4% | -0.18 | -0.04 | 0.9배 | 38 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=103 |
-1.0% | -22.3% | -0.28 | -0.04 | 0.8배 | 34 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=277 |
-0.8% | -14.8% | -0.39 | -0.05 | 0.9배 | 16 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=206 |
-1.3% | -20.7% | -0.64 | -0.06 | 0.8배 | 28 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-3.3% | -47.4% | -1.03 | -0.07 | 0.6배 | 134 | 51% |
| MACD fast=15, slow=48, signal=24 |
-4.5% | -57.0% | -2.13 | -0.08 | 0.4배 | 178 | 49% |
| 매수후보유 | 0.2% | -11.7% | 0.08 | 0.02 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 62 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 62) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.