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ProShares Short 20+ Year Treasury 백테스트
ProShares Short 20+ Year Treasury의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -5.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.8%, MDD -71.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.4%, MDD -9.7%, Sharpe 0.12, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 0.5%, MDD -15.1%, 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 높고, MDD는 61.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -5.4%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.1 |
0.4% | -9.7% | 0.12 | 0.04 | 1.1배 | 16 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=13 |
0.5% | -15.1% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 36 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=42 |
0.1% | -5.4% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 10 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=235 |
-0.0% | -28.4% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 25 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=27, mult=3.5 |
-0.0% | -17.6% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 38 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=85 |
-0.4% | -31.7% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 39 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.14 |
-0.1% | -15.7% | 0.01 | -0.01 | 1.0배 | 32 | 7% |
| MACD fast=40, slow=58, signal=21 |
-1.9% | -51.7% | -0.13 | -0.04 | 0.7배 | 107 | 51% |
| Supertrend period=8, mult=4.7 |
-2.1% | -46.0% | -0.16 | -0.05 | 0.7배 | 63 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-6.0% | -69.5% | -0.54 | -0.09 | 0.3배 | 132 | 52% |
| 매수후보유 | -3.8% | -71.2% | -0.19 | -0.05 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 30일 평균의 상단 밴드(변동성 3.1배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 30일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.