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iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 백테스트
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.1%, MDD -2.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -46.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.2%, MDD -4.3%, Sharpe 0.16, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 0.5%, MDD -15.8%, 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 41.7%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -2.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.3 |
0.2% | -4.3% | 0.16 | 0.05 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=54 |
0.5% | -15.8% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 26 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=87 |
0.4% | -24.8% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 60 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=209 |
-0.0% | -24.7% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 26 | 49% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=48, threshold=-0.11 |
-0.6% | -48.7% | -0.01 | -0.01 | 0.9배 | 23 | 98% |
| MACD fast=34, slow=49, signal=40 |
-0.8% | -23.0% | -0.08 | -0.04 | 0.8배 | 106 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=8, mult=2.7 |
-0.4% | -13.2% | -0.10 | -0.03 | 0.9배 | 38 | 6% |
| Supertrend period=8, mult=4.7 |
-1.3% | -32.6% | -0.15 | -0.04 | 0.8배 | 78 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=37 |
-0.1% | -2.5% | -0.28 | -0.05 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-3.6% | -56.4% | -0.47 | -0.06 | 0.5배 | 164 | 50% |
| 매수후보유 | -0.2% | -46.0% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 25일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 25일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.