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Vanguard Industrials ETF 백테스트
Vanguard Industrials ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.5%, MDD -30.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -64.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.7%, MDD -54.7%, Sharpe 0.57, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 10.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -30.2%, 노출 80%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=8, threshold=-0.09 |
9.7% | -54.7% | 0.57 | 0.18 | 7.5배 | 47 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=78 |
7.5% | -30.2% | 0.57 | 0.25 | 4.9배 | 33 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=162 |
6.5% | -26.2% | 0.52 | 0.25 | 3.9배 | 29 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=91 |
6.4% | -28.0% | 0.52 | 0.23 | 3.8배 | 59 | 69% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
5.3% | -26.9% | 0.45 | 0.20 | 3.1배 | 83 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.3 |
0.2% | -2.8% | 0.30 | 0.08 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
1.0% | -34.6% | 0.14 | 0.03 | 1.2배 | 204 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=18, mult=1.2 |
0.1% | -44.1% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 210 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=13 |
-1.1% | -42.1% | -0.08 | -0.03 | 0.8배 | 172 | 33% |
| MACD fast=17, slow=37, signal=13 |
-2.5% | -57.9% | -0.12 | -0.04 | 0.6배 | 306 | 50% |
| 매수후보유 | 9.3% | -64.9% | 0.52 | 0.14 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 8일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 8일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.