추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 백테스트
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 6.6%, MDD -26.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -63.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -26.2%, Sharpe 0.57, 시장 노출 70%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.6%, MDD -26.8%, 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 37.2%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -26.8%, 노출 73%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=80 |
6.4% | -26.2% | 0.57 | 0.24 | 3.4배 | 37 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=75 |
6.6% | -26.8% | 0.55 | 0.24 | 3.6배 | 29 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=136 |
5.8% | -26.6% | 0.52 | 0.22 | 3.1배 | 39 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=-0.1 |
5.7% | -40.5% | 0.43 | 0.14 | 3.0배 | 69 | 89% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
4.4% | -25.4% | 0.41 | 0.17 | 2.3배 | 77 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.2 |
1.1% | -4.7% | 0.40 | 0.23 | 1.2배 | 2 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=29 |
0.3% | -4.6% | 0.21 | 0.06 | 1.1배 | 4 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=15, mult=1.6 |
0.7% | -41.0% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 151 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-1.5% | -51.3% | -0.04 | -0.03 | 0.7배 | 197 | 62% |
| MACD fast=17, slow=35, signal=13 |
-2.9% | -56.3% | -0.15 | -0.05 | 0.6배 | 293 | 52% |
| 매수후보유 | 7.2% | -63.4% | 0.44 | 0.11 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 35일 지수이동평균이 80일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일선이 80일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.