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Vanguard S&P 500 ETF 백테스트
Vanguard S&P 500 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 10.0%, MDD -27.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.8%, MDD -34.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.0%, MDD -27.0%, Sharpe 0.82, 시장 노출 87%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 낮지만, MDD는 7.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -27.0%, 노출 87%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=63 |
10.0% | -27.0% | 0.82 | 0.37 | 4.5배 | 35 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=195 |
8.0% | -20.4% | 0.73 | 0.39 | 3.4배 | 29 | 78% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=119 |
7.3% | -22.9% | 0.65 | 0.32 | 3.1배 | 23 | 80% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
4.7% | -21.6% | 0.53 | 0.22 | 2.1배 | 64 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=-0.04 |
5.8% | -30.7% | 0.51 | 0.19 | 2.5배 | 67 | 85% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
2.3% | -29.7% | 0.27 | 0.08 | 1.4배 | 163 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=16, mult=3.9 |
0.6% | -24.1% | 0.12 | 0.03 | 1.1배 | 58 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.4 |
-0.5% | -27.5% | -0.02 | -0.02 | 0.9배 | 128 | 54% |
| MACD fast=14, slow=45, signal=19 |
-0.7% | -31.8% | -0.03 | -0.02 | 0.9배 | 206 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=21 |
-0.3% | -16.2% | -0.09 | -0.02 | 1.0배 | 12 | 5% |
| 매수후보유 | 12.8% | -34.3% | 0.79 | 0.37 | 6.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 19일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 63일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.