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Vanguard S&P 500 Growth ETF 백테스트
Vanguard S&P 500 Growth ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.3%, MDD -33.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.1%, MDD -41.2%, Sharpe 0.79, 시장 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=62 |
11.1% | -41.2% | 0.79 | 0.27 | 5.4배 | 35 | 89% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=204 |
9.8% | -21.8% | 0.76 | 0.45 | 4.4배 | 33 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=151 |
10.2% | -26.0% | 0.75 | 0.39 | 4.7배 | 19 | 81% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=-0.04 |
8.2% | -32.7% | 0.61 | 0.25 | 3.5배 | 77 | 86% |
| Supertrend period=29, mult=4.5 |
6.5% | -28.4% | 0.59 | 0.23 | 2.7배 | 76 | 69% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
4.8% | -22.3% | 0.45 | 0.22 | 2.1배 | 160 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=5, mult=3.3 |
2.9% | -29.9% | 0.36 | 0.10 | 1.6배 | 84 | 50% |
| MACD fast=23, slow=59, signal=34 |
2.3% | -35.4% | 0.27 | 0.07 | 1.4배 | 126 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.3 |
1.9% | -29.5% | 0.24 | 0.07 | 1.4배 | 122 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=35 |
0.1% | -1.2% | 0.14 | 0.09 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 매수후보유 | 15.3% | -33.1% | 0.85 | 0.46 | 9.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 15일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 62일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.