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Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 백테스트
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.3%, MDD -42.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -60.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.3%, MDD -42.8%, Sharpe 0.64, 시장 노출 81%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 17.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.3%, MDD -42.8%, 노출 81%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=77 |
9.3% | -42.8% | 0.64 | 0.22 | 5.9배 | 29 | 81% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=73 |
7.0% | -21.7% | 0.55 | 0.32 | 3.8배 | 31 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=150 |
6.3% | -27.9% | 0.52 | 0.23 | 3.4배 | 71 | 72% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.03 |
6.8% | -25.3% | 0.52 | 0.27 | 3.7배 | 99 | 78% |
| Supertrend period=19, mult=4.3 |
4.8% | -26.3% | 0.44 | 0.18 | 2.6배 | 93 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=25, mult=1.8 |
2.4% | -31.1% | 0.27 | 0.08 | 1.6배 | 136 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.7 |
0.8% | -24.6% | 0.13 | 0.03 | 1.2배 | 108 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-0.4% | -42.3% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 198 | 63% |
| MACD fast=14, slow=41, signal=9 |
-2.1% | -44.3% | -0.09 | -0.05 | 0.7배 | 314 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=16 |
-2.0% | -38.9% | -0.33 | -0.05 | 0.7배 | 68 | 11% |
| 매수후보유 | 9.2% | -60.3% | 0.51 | 0.15 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 36일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 77일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.