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Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF 백테스트
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.0%, MDD -23.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -46.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.0%, MDD -23.0%, Sharpe 0.44, 시장 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 23.8%p 개선됐습니다(CAGR 5.0%, MDD -23.0%, 노출 73%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=87 |
5.0% | -23.0% | 0.44 | 0.22 | 2.3배 | 27 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=26 |
1.3% | -8.5% | 0.39 | 0.15 | 1.3배 | 6 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=64 |
4.0% | -26.6% | 0.38 | 0.15 | 2.0배 | 34 | 66% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
3.8% | -30.8% | 0.38 | 0.12 | 1.9배 | 64 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=73 |
3.8% | -25.0% | 0.36 | 0.15 | 1.9배 | 72 | 63% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=11, threshold=-0.09 |
4.6% | -41.6% | 0.35 | 0.11 | 2.2배 | 43 | 98% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=24, mult=2 |
-0.0% | -34.6% | 0.05 | -0.00 | 1.0배 | 110 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.6 |
-0.2% | -28.7% | 0.02 | -0.01 | 1.0배 | 88 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-2.1% | -59.0% | -0.12 | -0.04 | 0.7배 | 168 | 58% |
| MACD fast=17, slow=27, signal=10 |
-4.5% | -66.7% | -0.38 | -0.07 | 0.5배 | 296 | 48% |
| 매수후보유 | 6.2% | -46.8% | 0.42 | 0.13 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 42일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 87일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.