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Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 백테스트
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.3%, MDD -21.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.0%, MDD -56.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.3%, MDD -21.1%, Sharpe 0.66, 시장 노출 75%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 7.8%, MDD -54.1%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 낮지만, MDD는 34.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -21.1%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=190 |
7.3% | -21.1% | 0.66 | 0.34 | 4.8배 | 39 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=117 |
7.1% | -34.6% | 0.61 | 0.21 | 4.7배 | 25 | 77% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=13, threshold=-0.12 |
7.8% | -54.1% | 0.53 | 0.15 | 5.5배 | 19 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=91 |
5.9% | -35.0% | 0.52 | 0.17 | 3.6배 | 37 | 82% |
| Supertrend period=14, mult=4.9 |
3.9% | -27.9% | 0.43 | 0.14 | 2.3배 | 90 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3 |
0.2% | -3.7% | 0.18 | 0.06 | 1.0배 | 4 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=23, mult=1.7 |
0.4% | -28.5% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 150 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=23 |
-0.1% | -8.5% | -0.09 | -0.02 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-1.7% | -60.7% | -0.10 | -0.03 | 0.7배 | 237 | 64% |
| MACD fast=23, slow=55, signal=21 |
-1.6% | -48.2% | -0.10 | -0.03 | 0.7배 | 236 | 53% |
| 매수후보유 | 9.0% | -56.0% | 0.55 | 0.16 | 6.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 13일 평균가격이 190일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 13일 평균이 190일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.