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State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.5%, MDD -24.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.2%, MDD -46.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.5%, MDD -24.2%, Sharpe 0.86, 시장 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 낮지만, MDD는 22.5%p 개선됐습니다(CAGR 13.5%, MDD -24.2%, 노출 73%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=175 |
13.5% | -24.2% | 0.86 | 0.56 | 6.5배 | 22 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=211 |
12.6% | -27.9% | 0.80 | 0.45 | 5.8배 | 19 | 77% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.08 |
13.0% | -38.0% | 0.77 | 0.34 | 6.2배 | 41 | 85% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=67 |
12.6% | -43.0% | 0.74 | 0.29 | 5.8배 | 27 | 84% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=91, atrPeriod=20, mult=2 |
5.6% | -24.8% | 0.45 | 0.23 | 2.3배 | 72 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=34 |
1.2% | -7.2% | 0.44 | 0.17 | 1.2배 | 2 | 3% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
4.5% | -37.3% | 0.37 | 0.12 | 1.9배 | 69 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.9 |
1.8% | -25.7% | 0.22 | 0.07 | 1.3배 | 124 | 38% |
| MACD fast=13, slow=55, signal=10 |
2.0% | -31.8% | 0.21 | 0.06 | 1.3배 | 232 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
1.5% | -47.8% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 214 | 61% |
| 매수후보유 | 17.2% | -46.7% | 0.82 | 0.37 | 10.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 13일 평균가격이 175일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 13일 평균이 175일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.