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State Street SPDR S&P Biotech ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Biotech ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.9%, MDD -42.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -63.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.9%, MDD -42.5%, Sharpe 0.55, 시장 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 21.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -42.5%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=52 |
9.9% | -42.5% | 0.55 | 0.23 | 6.9배 | 41 | 66% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
6.1% | -48.5% | 0.40 | 0.13 | 3.4배 | 61 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=166 |
6.6% | -49.6% | 0.40 | 0.13 | 3.7배 | 37 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=119 |
6.2% | -46.8% | 0.39 | 0.13 | 3.5배 | 55 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=-0.05 |
3.8% | -65.3% | 0.28 | 0.06 | 2.2배 | 187 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.1 |
3.1% | -38.9% | 0.26 | 0.08 | 1.9배 | 159 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=30 |
1.0% | -17.4% | 0.22 | 0.06 | 1.2배 | 14 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=10, mult=1.4 |
2.2% | -40.0% | 0.21 | 0.05 | 1.6배 | 165 | 46% |
| MACD fast=16, slow=55, signal=14 |
0.6% | -46.1% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 252 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-3.3% | -73.2% | -0.06 | -0.04 | 0.5배 | 206 | 57% |
| 매수후보유 | 11.3% | -63.9% | 0.50 | 0.18 | 8.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 42일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 52일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.