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Columbia EM Core ex-China ETF 백테스트
Columbia EM Core ex-China ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.9%, MDD -21.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.8%, MDD -44.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.9%, MDD -21.4%, Sharpe 0.71, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 22.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -21.4%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=181 |
9.9% | -21.4% | 0.71 | 0.46 | 2.8배 | 15 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=63 |
8.7% | -22.5% | 0.63 | 0.39 | 2.5배 | 27 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=76 |
6.9% | -32.3% | 0.50 | 0.21 | 2.1배 | 19 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=-0.03 |
6.7% | -31.8% | 0.49 | 0.21 | 2.0배 | 65 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.2 |
1.6% | -7.0% | 0.41 | 0.23 | 1.2배 | 4 | 5% |
| Supertrend period=22, mult=4.9 |
3.0% | -28.8% | 0.28 | 0.10 | 1.4배 | 54 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=14 |
1.1% | -28.7% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 54 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.1 |
-0.8% | -44.0% | 0.01 | -0.02 | 0.9배 | 205 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=11, mult=1.4 |
-0.7% | -44.5% | 0.01 | -0.02 | 0.9배 | 97 | 51% |
| MACD fast=17, slow=28, signal=30 |
-2.7% | -55.8% | -0.14 | -0.05 | 0.7배 | 129 | 48% |
| 매수후보유 | 8.8% | -44.0% | 0.51 | 0.20 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 181일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 181일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.