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Invesco S&P 500 Top 50 ETF 백테스트
Invesco S&P 500 Top 50 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.1%, MDD -25.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.4%, MDD -53.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -25.4%, Sharpe 0.69, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 28.5%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -25.4%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=162 |
8.1% | -25.4% | 0.69 | 0.32 | 5.2배 | 35 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=106 |
6.8% | -20.1% | 0.61 | 0.34 | 4.0배 | 19 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=211 |
6.9% | -26.0% | 0.60 | 0.26 | 4.1배 | 43 | 76% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=-0.03 |
5.9% | -27.1% | 0.51 | 0.22 | 3.3배 | 97 | 80% |
| Supertrend period=17, mult=4.5 |
3.9% | -30.9% | 0.42 | 0.13 | 2.2배 | 102 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
2.8% | -32.8% | 0.30 | 0.09 | 1.8배 | 110 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=64, atrPeriod=26, mult=3.8 |
2.0% | -24.2% | 0.30 | 0.08 | 1.5배 | 68 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.3 |
2.1% | -26.6% | 0.28 | 0.08 | 1.6배 | 158 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=28 |
0.1% | -1.7% | 0.16 | 0.06 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=23, slow=53, signal=24 |
0.8% | -41.1% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 192 | 53% |
| 매수후보유 | 9.4% | -53.8% | 0.57 | 0.17 | 6.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 18일 평균가격이 162일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 18일 평균이 162일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.