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State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.6%, MDD -36.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -87.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.6%, MDD -36.1%, Sharpe 0.53, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.6%p 높고, MDD는 51.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.6%, MDD -36.1%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=135 |
10.6% | -36.1% | 0.53 | 0.29 | 7.6배 | 42 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=71 |
9.8% | -43.2% | 0.50 | 0.23 | 6.6배 | 38 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=64 |
8.6% | -48.0% | 0.45 | 0.18 | 5.3배 | 40 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=-0.03 |
8.4% | -53.7% | 0.44 | 0.16 | 5.0배 | 138 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.5 |
2.2% | -16.0% | 0.33 | 0.14 | 1.6배 | 6 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=15 |
3.1% | -27.4% | 0.31 | 0.11 | 1.8배 | 40 | 11% |
| Supertrend period=8, mult=2.6 |
3.8% | -70.5% | 0.27 | 0.05 | 2.1배 | 182 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=17, mult=3.7 |
1.7% | -19.3% | 0.25 | 0.09 | 1.4배 | 20 | 5% |
| MACD fast=11, slow=63, signal=10 |
-1.2% | -85.2% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 339 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-1.4% | -81.9% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 372 | 53% |
| 매수후보유 | 4.1% | -87.3% | 0.30 | 0.05 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 135일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 135일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.