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State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -52.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.7%, MDD -46.6%, Sharpe 0.42, 시장 노출 74%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=37 |
5.7% | -46.6% | 0.42 | 0.12 | 3.0배 | 87 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=162 |
4.3% | -59.6% | 0.36 | 0.07 | 2.3배 | 39 | 57% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=7, threshold=-0.06 |
4.8% | -60.3% | 0.34 | 0.08 | 2.6배 | 143 | 96% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=138 |
3.2% | -57.6% | 0.28 | 0.06 | 1.9배 | 43 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.6 |
1.6% | -32.7% | 0.24 | 0.05 | 1.4배 | 39 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=16 |
1.4% | -22.2% | 0.22 | 0.06 | 1.3배 | 47 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=28, mult=2.7 |
1.3% | -43.1% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 91 | 37% |
| Supertrend period=25, mult=4 |
1.1% | -59.7% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 113 | 61% |
| MACD fast=16, slow=20, signal=15 |
-2.3% | -50.9% | -0.10 | -0.05 | 0.6배 | 326 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-4.1% | -66.8% | -0.21 | -0.06 | 0.4배 | 384 | 56% |
| 매수후보유 | 7.7% | -52.7% | 0.45 | 0.15 | 4.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 16일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 37일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.