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State Street SPDR S&P Retail ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Retail ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.9%, MDD -31.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -66.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.9%, MDD -31.9%, Sharpe 0.53, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.0%, MDD -48.5%, 노출 84%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 34.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -31.9%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=266 |
7.9% | -31.9% | 0.53 | 0.25 | 4.6배 | 17 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=64 |
8.0% | -48.5% | 0.46 | 0.16 | 4.7배 | 61 | 84% |
| Supertrend period=29, mult=4.3 |
5.8% | -41.0% | 0.41 | 0.14 | 3.1배 | 75 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.3 |
0.5% | -3.0% | 0.39 | 0.18 | 1.1배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=189 |
4.6% | -44.1% | 0.35 | 0.10 | 2.5배 | 55 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=14 |
2.6% | -27.2% | 0.28 | 0.10 | 1.7배 | 90 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=13, mult=3.9 |
2.3% | -23.8% | 0.27 | 0.10 | 1.6배 | 42 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=0.09 |
1.6% | -51.8% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 209 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
1.5% | -43.7% | 0.17 | 0.04 | 1.4배 | 187 | 58% |
| MACD fast=14, slow=44, signal=17 |
-3.4% | -64.4% | -0.10 | -0.05 | 0.5배 | 273 | 51% |
| 매수후보유 | 8.1% | -66.2% | 0.43 | 0.12 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 39일 지수이동평균이 266일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일선이 266일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.