추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.1%, MDD -36.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.2%, MDD -64.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.1%, MDD -36.8%, Sharpe 0.59, 시장 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 낮지만, MDD는 28.1%p 개선됐습니다(CAGR 12.1%, MDD -36.8%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=219 |
12.1% | -36.8% | 0.59 | 0.33 | 10.4배 | 29 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=178 |
11.8% | -37.8% | 0.58 | 0.31 | 9.9배 | 25 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=74 |
12.0% | -52.3% | 0.55 | 0.23 | 10.1배 | 43 | 86% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.03 |
9.3% | -48.8% | 0.49 | 0.19 | 6.2배 | 127 | 74% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
7.8% | -46.9% | 0.45 | 0.17 | 4.6배 | 82 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.9 |
2.6% | -15.7% | 0.36 | 0.16 | 1.7배 | 18 | 5% |
| MACD fast=31, slow=42, signal=14 |
4.5% | -45.7% | 0.31 | 0.10 | 2.5배 | 218 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=17, mult=3.8 |
1.4% | -12.5% | 0.30 | 0.11 | 1.3배 | 4 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=27 |
0.6% | -9.1% | 0.20 | 0.07 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-3.5% | -73.9% | -0.05 | -0.05 | 0.5배 | 414 | 55% |
| 매수후보유 | 15.2% | -64.9% | 0.60 | 0.23 | 18.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 219일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 219일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.