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Global X S&P 500 Covered Call ETF 백테스트
Global X S&P 500 Covered Call ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -3.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -34.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -3.2%, Sharpe 0.24, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 0.4%, MDD -24.3%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 31.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -3.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=30 |
0.4% | -3.2% | 0.24 | 0.11 | 1.0배 | 4 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=9, threshold=0.11 |
0.2% | -0.5% | 0.23 | 0.38 | 1.0배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=156 |
0.4% | -24.3% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 21 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=120 |
-0.7% | -26.7% | -0.04 | -0.03 | 0.9배 | 21 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=48 |
-0.5% | -16.0% | -0.06 | -0.03 | 0.9배 | 21 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.9 |
-0.1% | -2.5% | -0.13 | -0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=16, mult=3.3 |
-0.3% | -5.1% | -0.28 | -0.06 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=26, mult=4.9 |
-2.8% | -37.0% | -0.36 | -0.07 | 0.7배 | 49 | 58% |
| MACD fast=29, slow=56, signal=23 |
-4.0% | -44.0% | -0.60 | -0.09 | 0.6배 | 106 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-6.3% | -59.6% | -0.83 | -0.11 | 0.4배 | 132 | 63% |
| 매수후보유 | 0.2% | -34.7% | 0.09 | 0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.