추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 백테스트
PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.2%, MDD -9.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -1.5%, MDD -69.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.4%, MDD -22.3%, Sharpe 0.28, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.2%, MDD -28.9%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 47.1%p 개선됐습니다(CAGR -0.2%, MDD -9.1%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.8 |
2.4% | -22.3% | 0.28 | 0.11 | 1.5배 | 30 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=215 |
3.2% | -28.9% | 0.28 | 0.11 | 1.7배 | 20 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=131 |
2.4% | -34.1% | 0.23 | 0.07 | 1.5배 | 24 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=97 |
2.5% | -52.4% | 0.22 | 0.05 | 1.5배 | 34 | 76% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=18, mult=4 |
1.4% | -19.2% | 0.21 | 0.07 | 1.3배 | 12 | 3% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
1.7% | -41.9% | 0.19 | 0.04 | 1.3배 | 54 | 40% |
| MACD fast=28, slow=55, signal=31 |
1.7% | -39.6% | 0.18 | 0.04 | 1.3배 | 102 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=0.03 |
0.1% | -47.8% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 156 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=39 |
-0.2% | -9.1% | -0.12 | -0.03 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
-7.4% | -76.6% | -0.38 | -0.10 | 0.3배 | 278 | 50% |
| 매수후보유 | -1.5% | -69.4% | 0.05 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 26일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 26일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.