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Airbnb, Inc. 백테스트
Airbnb, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 5.6%, MDD -35.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -62.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 5.6%, MDD -35.0%, Sharpe 0.34, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 26.9%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -35.0%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=1.1 |
5.6% | -35.0% | 0.34 | 0.16 | 1.4배 | 91 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=11, mult=0.8 |
4.5% | -36.3% | 0.30 | 0.12 | 1.3배 | 65 | 38% |
| MACD fast=7, slow=50, signal=21 |
2.7% | -46.3% | 0.23 | 0.06 | 1.2배 | 75 | 46% |
| Supertrend period=20, mult=1.7 |
2.5% | -48.1% | 0.23 | 0.05 | 1.1배 | 79 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=148 |
-0.1% | -46.4% | 0.13 | -0.00 | 1.0배 | 11 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=77 |
-4.5% | -63.5% | 0.07 | -0.07 | 0.8배 | 21 | 82% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.32 |
-3.2% | -43.4% | 0.05 | -0.07 | 0.8배 | 197 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=32, threshold=-0.11 |
-7.1% | -58.8% | -0.01 | -0.12 | 0.7배 | 65 | 81% |
| ADX / DI 방향성 period=7, threshold=31 |
-2.7% | -33.2% | -0.04 | -0.08 | 0.9배 | 82 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=90 |
-10.0% | -61.5% | -0.27 | -0.16 | 0.6배 | 23 | 45% |
| 매수후보유 | 0.7% | -62.0% | 0.24 | 0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 16일 평균의 상단 밴드(변동성 1.1배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 16일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.