추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Autodesk, Inc. 백테스트
Autodesk, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.1%, MDD -76.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.7%, MDD -64.6%, Sharpe 0.41, 시장 노출 76%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=61 |
8.7% | -64.6% | 0.41 | 0.13 | 30.5배 | 119 | 76% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=-0.08 |
7.9% | -66.9% | 0.39 | 0.12 | 22.8배 | 285 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=80 |
7.6% | -60.3% | 0.38 | 0.13 | 20.0배 | 152 | 61% |
| Supertrend period=22, mult=4.5 |
6.7% | -61.6% | 0.37 | 0.11 | 14.2배 | 161 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=138 |
5.7% | -81.8% | 0.33 | 0.07 | 9.8배 | 70 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=63, k=1.3 |
5.1% | -64.1% | 0.32 | 0.08 | 7.8배 | 204 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
5.2% | -68.1% | 0.32 | 0.08 | 8.1배 | 339 | 54% |
| MACD fast=28, slow=50, signal=19 |
4.7% | -76.2% | 0.30 | 0.06 | 6.7배 | 385 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=12 |
3.1% | -68.9% | 0.25 | 0.05 | 3.6배 | 337 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=27, mult=1.3 |
2.6% | -69.5% | 0.23 | 0.04 | 2.9배 | 309 | 50% |
| 매수후보유 | 16.1% | -76.9% | 0.56 | 0.21 | 466.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 25일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 61일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.