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Almonty Industries Inc. 백테스트
Almonty Industries Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 34.2%, MDD -85.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 21.3%, MDD -68.6%, Sharpe 0.62, 시장 노출 48%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=123 |
21.3% | -68.6% | 0.62 | 0.31 | 12.6배 | 28 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=189 |
17.9% | -63.0% | 0.57 | 0.28 | 8.7배 | 20 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=146, exitN=54 |
15.1% | -57.9% | 0.53 | 0.26 | 6.3배 | 16 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=0.05 |
13.6% | -80.9% | 0.50 | 0.17 | 5.3배 | 104 | 43% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=17 |
8.4% | -70.8% | 0.41 | 0.12 | 2.9배 | 134 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3 |
8.7% | -57.7% | 0.40 | 0.15 | 3.0배 | 30 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
0.8% | -87.0% | 0.28 | 0.01 | 1.1배 | 146 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=90, atrPeriod=12, mult=2.9 |
-0.5% | -91.3% | 0.25 | -0.01 | 0.9배 | 56 | 37% |
| Supertrend period=21, mult=3.2 |
-1.6% | -90.0% | 0.23 | -0.02 | 0.8배 | 140 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=13 |
-3.1% | -92.2% | 0.20 | -0.03 | 0.7배 | 160 | 44% |
| 매수후보유 | 34.2% | -85.6% | 0.42 | 0.40 | 47.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 27일 평균가격이 123일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일 평균이 123일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.