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Ambarella, Inc. 백테스트
Ambarella, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 17.5%, MDD -61.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.1%, MDD -81.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.5%, MDD -61.9%, Sharpe 0.60, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 낮지만, MDD는 19.8%p 개선됐습니다(CAGR 17.5%, MDD -61.9%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=12, mult=4.8 |
17.5% | -61.9% | 0.60 | 0.28 | 9.4배 | 49 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=31 |
14.2% | -78.8% | 0.52 | 0.18 | 6.3배 | 85 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=86 |
13.5% | -79.1% | 0.51 | 0.17 | 5.8배 | 39 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=44, threshold=-0.04 |
12.8% | -77.7% | 0.49 | 0.16 | 5.3배 | 161 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=1.1 |
11.6% | -59.2% | 0.48 | 0.20 | 4.6배 | 282 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=9 |
12.1% | -62.5% | 0.48 | 0.19 | 4.9배 | 210 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
11.5% | -77.7% | 0.47 | 0.15 | 4.5배 | 237 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=83 |
10.3% | -72.8% | 0.44 | 0.14 | 3.9배 | 39 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=9, mult=1.5 |
9.4% | -71.6% | 0.43 | 0.13 | 3.5배 | 74 | 45% |
| MACD fast=16, slow=58, signal=15 |
2.0% | -78.9% | 0.26 | 0.03 | 1.3배 | 172 | 52% |
| 매수후보유 | 19.1% | -81.7% | 0.60 | 0.23 | 11.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 12일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.