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Annexon, Inc. 백테스트
Annexon, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.2%, MDD -19.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -18.8%, MDD -96.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 19.6%, MDD -63.3%, Sharpe 0.59, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 38.5%p 높고, MDD는 32.7%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -19.5%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=-0.01 |
19.6% | -63.3% | 0.59 | 0.31 | 2.9배 | 114 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=76 |
15.4% | -60.6% | 0.53 | 0.25 | 2.4배 | 28 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.28 |
11.4% | -80.4% | 0.47 | 0.14 | 1.9배 | 152 | 48% |
| Supertrend period=8, mult=1 |
10.2% | -59.8% | 0.44 | 0.17 | 1.8배 | 142 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=11 |
6.8% | -76.8% | 0.44 | 0.09 | 1.5배 | 37 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=27 |
10.2% | -44.6% | 0.43 | 0.23 | 1.8배 | 8 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=29, mult=3.9 |
7.4% | -29.9% | 0.42 | 0.25 | 1.5배 | 6 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.5 |
7.2% | -19.5% | 0.42 | 0.37 | 1.5배 | 6 | 8% |
| MACD fast=7, slow=25, signal=7 |
7.7% | -78.0% | 0.41 | 0.10 | 1.6배 | 144 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=199 |
7.0% | -44.6% | 0.36 | 0.16 | 1.5배 | 3 | 27% |
| 매수후보유 | -18.8% | -96.1% | 0.21 | -0.20 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 18일 수익률이 -1%보다 크면 매수
- 매도 — 18일 수익률이 -1% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.