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Arcutis Biotherapeutics, Inc. 백테스트
Arcutis Biotherapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 15.0%, MDD -26.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 3.2%, MDD -95.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 23.6%, MDD -42.2%, Sharpe 0.83, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 20.4%p 높고, MDD는 52.8%p 개선됐습니다(CAGR 15.0%, MDD -26.3%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=29 |
23.6% | -42.2% | 0.83 | 0.56 | 4.0배 | 10 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=9, mult=3.8 |
15.0% | -26.3% | 0.69 | 0.57 | 2.5배 | 4 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3 |
17.6% | -42.9% | 0.65 | 0.41 | 2.9배 | 14 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=158 |
13.6% | -57.3% | 0.50 | 0.24 | 2.3배 | 6 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=91 |
13.0% | -76.5% | 0.50 | 0.17 | 2.2배 | 15 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=210 |
13.0% | -53.3% | 0.49 | 0.24 | 2.2배 | 5 | 49% |
| Supertrend period=12, mult=4.6 |
11.8% | -79.0% | 0.48 | 0.15 | 2.1배 | 17 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.03 |
3.5% | -64.7% | 0.31 | 0.05 | 1.2배 | 47 | 48% |
| MACD fast=13, slow=51, signal=7 |
-0.2% | -72.1% | 0.25 | -0.00 | 1.0배 | 114 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-2.1% | -84.1% | 0.23 | -0.03 | 0.9배 | 57 | 51% |
| 매수후보유 | 3.2% | -95.0% | 0.42 | 0.03 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.