추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -10.3%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.0%, MDD -99.0%, Sharpe 0.51, 시장 노출 43%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=103 |
5.0% | -99.0% | 0.51 | 0.05 | 4.9배 | 85 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=69 |
-1.8% | -99.8% | 0.41 | -0.02 | 0.6배 | 41 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=150 |
-3.3% | -99.5% | 0.40 | -0.03 | 0.3배 | 51 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=18 |
-2.2% | -100.0% | 0.40 | -0.02 | 0.5배 | 66 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0.14 |
-12.7% | -100.0% | 0.36 | -0.13 | 0.0배 | 215 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=66, k=2.8 |
-15.4% | -100.0% | 0.22 | -0.15 | 0.0배 | 80 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-25.8% | -100.0% | 0.20 | -0.26 | 0.0배 | 207 | 43% |
| MACD fast=8, slow=22, signal=9 |
-43.0% | -100.0% | 0.19 | -0.43 | 0.0배 | 713 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=9, mult=4 |
-29.7% | -100.0% | -0.07 | -0.30 | 0.0배 | 104 | 19% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
-51.5% | -100.0% | -0.10 | -0.51 | 0.0배 | 179 | 43% |
| 매수후보유 | -10.3% | -100.0% | 0.72 | -0.10 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 103일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 103일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.