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Ascendis Pharma A/S 백테스트
Ascendis Pharma A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.9%, MDD -61.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 21.9%, MDD -51.0%, Sharpe 0.67, 시장 노출 68%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=383 |
21.9% | -51.0% | 0.67 | 0.43 | 9.8배 | 7 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=174 |
17.7% | -38.2% | 0.60 | 0.46 | 6.5배 | 27 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=75 |
15.5% | -56.3% | 0.53 | 0.27 | 5.2배 | 23 | 78% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=31 |
5.3% | -25.4% | 0.49 | 0.21 | 1.8배 | 22 | 8% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
12.5% | -53.4% | 0.48 | 0.23 | 3.9배 | 21 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=54, threshold=-0.03 |
10.2% | -60.5% | 0.42 | 0.17 | 3.1배 | 149 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=22, mult=3.9 |
4.5% | -19.6% | 0.42 | 0.23 | 1.7배 | 12 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.5 |
3.3% | -13.7% | 0.38 | 0.24 | 1.5배 | 10 | 5% |
| MACD fast=27, slow=58, signal=16 |
-0.1% | -69.8% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 118 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
-1.7% | -75.4% | 0.11 | -0.02 | 0.8배 | 294 | 52% |
| 매수후보유 | 24.9% | -61.7% | 0.68 | 0.40 | 12.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 32일 지수이동평균이 383일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일선이 383일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.