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Anterix Inc. 백테스트
Anterix Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.4%, MDD -18.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -72.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.4%, MDD -18.5%, Sharpe 0.76, 시장 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 53.8%p 개선됐습니다(CAGR 11.4%, MDD -18.5%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=21 |
11.4% | -18.5% | 0.76 | 0.62 | 3.4배 | 3 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=101 |
7.9% | -64.6% | 0.39 | 0.12 | 2.4배 | 43 | 48% |
| MACD fast=23, slow=28, signal=16 |
7.6% | -61.5% | 0.37 | 0.12 | 2.3배 | 128 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.1 |
5.7% | -67.6% | 0.34 | 0.08 | 1.9배 | 47 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=18, mult=3.6 |
5.1% | -63.7% | 0.34 | 0.08 | 1.8배 | 23 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=29 |
4.1% | -68.2% | 0.28 | 0.06 | 1.6배 | 31 | 41% |
| Supertrend period=23, mult=2.5 |
3.5% | -65.6% | 0.27 | 0.05 | 1.5배 | 88 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
1.6% | -72.6% | 0.22 | 0.02 | 1.2배 | 100 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=217 |
1.3% | -68.7% | 0.20 | 0.02 | 1.2배 | 21 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.01 |
0.7% | -80.9% | 0.19 | 0.01 | 1.1배 | 133 | 48% |
| 매수후보유 | 7.6% | -72.3% | 0.39 | 0.10 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 50일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.