추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Astronics Corporation 백테스트
Astronics Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.8%, MDD -91.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.3%, MDD -87.6%, Sharpe 0.45, 시장 노출 74%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=229, threshold=-0.15 |
10.3% | -87.6% | 0.45 | 0.12 | 92.6배 | 223 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=154 |
9.9% | -79.0% | 0.43 | 0.13 | 78.7배 | 93 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=12 |
9.5% | -74.6% | 0.42 | 0.13 | 68.2배 | 226 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=143 |
9.2% | -84.9% | 0.42 | 0.11 | 59.4배 | 73 | 58% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
8.4% | -83.2% | 0.41 | 0.10 | 42.8배 | 109 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=57 |
7.3% | -90.7% | 0.39 | 0.08 | 26.6배 | 95 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
1.3% | -95.6% | 0.26 | 0.01 | 1.8배 | 526 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=63, k=3.4 |
2.2% | -67.7% | 0.21 | 0.03 | 2.8배 | 74 | 20% |
| MACD fast=23, slow=47, signal=29 |
-6.2% | -99.7% | 0.14 | -0.06 | 0.1배 | 428 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=23, mult=2.4 |
-1.3% | -94.4% | 0.13 | -0.01 | 0.6배 | 180 | 28% |
| 매수후보유 | 11.8% | -91.8% | 0.51 | 0.13 | 178.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 229일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 229일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.