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Aurinia Pharmaceuticals Inc 백테스트
Aurinia Pharmaceuticals Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -87.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.5%, MDD -68.0%, Sharpe 0.41, 시장 노출 42%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=2.9 |
8.5% | -68.0% | 0.41 | 0.13 | 2.7배 | 79 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=76 |
3.5% | -80.6% | 0.37 | 0.04 | 1.5배 | 33 | 77% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=32 |
5.8% | -43.2% | 0.35 | 0.13 | 2.0배 | 16 | 10% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=18 |
3.2% | -79.3% | 0.33 | 0.04 | 1.5배 | 119 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.06 |
4.1% | -71.9% | 0.33 | 0.06 | 1.6배 | 107 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=219 |
3.3% | -77.6% | 0.32 | 0.04 | 1.5배 | 25 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=16, mult=2.5 |
3.5% | -66.9% | 0.30 | 0.05 | 1.5배 | 44 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=219 |
-1.4% | -71.6% | 0.24 | -0.02 | 0.8배 | 35 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.5 |
3.2% | -52.3% | 0.23 | 0.06 | 1.5배 | 20 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.2 |
-2.5% | -95.7% | 0.21 | -0.03 | 0.7배 | 339 | 48% |
| 매수후보유 | 12.3% | -87.6% | 0.52 | 0.14 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 2.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.