추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Broadcom Inc. 백테스트
Broadcom Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 38.1%, MDD -48.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 27.5%, MDD -48.3%, Sharpe 0.92, 시장 노출 79%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 27.5%, MDD -42.4%, 노출 84%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=75 |
27.5% | -48.3% | 0.92 | 0.57 | 61.9배 | 23 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=165 |
27.5% | -42.4% | 0.87 | 0.65 | 61.9배 | 17 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=125 |
26.1% | -41.5% | 0.87 | 0.63 | 51.3배 | 29 | 75% |
| ROC 모멘텀 n=263, threshold=0.04 |
25.7% | -56.3% | 0.85 | 0.46 | 48.6배 | 75 | 81% |
| Supertrend period=28, mult=4.5 |
17.1% | -48.3% | 0.69 | 0.35 | 14.5배 | 64 | 69% |
| MACD fast=26, slow=70, signal=14 |
12.9% | -36.7% | 0.61 | 0.35 | 7.8배 | 168 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
11.8% | -41.6% | 0.54 | 0.28 | 6.6배 | 156 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=12, mult=1.7 |
9.5% | -42.6% | 0.50 | 0.22 | 4.7배 | 128 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=12 |
8.2% | -48.4% | 0.46 | 0.17 | 3.8배 | 108 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.2 |
6.9% | -48.2% | 0.39 | 0.14 | 3.1배 | 184 | 52% |
| 매수후보유 | 38.1% | -48.8% | 1.04 | 0.78 | 239.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 45일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 75일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.