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Mission Produce, Inc. 백테스트
Mission Produce, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.6%, MDD -9.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -62.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.0%, MDD -44.7%, Sharpe 0.31, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 18.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -9.1%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=2.2 |
5.0% | -44.7% | 0.31 | 0.11 | 1.3배 | 48 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=32 |
1.6% | -9.1% | 0.29 | 0.17 | 1.1배 | 2 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=56 |
4.2% | -40.1% | 0.29 | 0.11 | 1.3배 | 27 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.4 |
2.9% | -22.6% | 0.29 | 0.13 | 1.2배 | 8 | 14% |
| MACD fast=9, slow=47, signal=10 |
2.9% | -39.1% | 0.24 | 0.08 | 1.2배 | 84 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=54 |
1.6% | -47.4% | 0.21 | 0.03 | 1.1배 | 19 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=24 |
1.5% | -39.9% | 0.19 | 0.04 | 1.1배 | 47 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=0.03 |
-0.7% | -43.1% | 0.09 | -0.02 | 1.0배 | 68 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=8, mult=0.7 |
-1.6% | -41.5% | 0.06 | -0.04 | 0.9배 | 64 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
-2.3% | -51.2% | 0.04 | -0.05 | 0.9배 | 70 | 45% |
| 매수후보유 | 0.1% | -62.7% | 0.18 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 2.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.