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AvePoint, Inc. 백테스트
AvePoint, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 12.2%, MDD -16.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -78.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 20.2%, MDD -48.2%, Sharpe 0.74, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 15.9%p 높고, MDD는 30.6%p 개선됐습니다(CAGR 12.2%, MDD -16.2%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=172 |
20.2% | -48.2% | 0.74 | 0.42 | 3.4배 | 6 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.2 |
12.2% | -16.2% | 0.74 | 0.75 | 2.2배 | 16 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.03 |
17.6% | -55.5% | 0.68 | 0.32 | 3.0배 | 25 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=167 |
17.0% | -37.8% | 0.67 | 0.45 | 2.9배 | 4 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=43 |
15.2% | -53.6% | 0.61 | 0.28 | 2.6배 | 17 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=26 |
8.2% | -42.9% | 0.49 | 0.19 | 1.7배 | 16 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
9.2% | -60.1% | 0.44 | 0.15 | 1.8배 | 57 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=15, mult=3.9 |
4.9% | -23.3% | 0.41 | 0.21 | 1.4배 | 10 | 11% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
5.3% | -61.5% | 0.32 | 0.09 | 1.4배 | 19 | 55% |
| MACD fast=16, slow=54, signal=21 |
-1.6% | -74.1% | 0.11 | -0.02 | 0.9배 | 73 | 50% |
| 매수후보유 | 4.3% | -78.8% | 0.32 | 0.05 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 172일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 172일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.