추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Avalo Therapeutics, Inc. 백테스트
Avalo Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 23.2%, MDD -44.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -47.4%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 23.2%, MDD -44.6%, Sharpe 0.79, 시장 노출 7%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 70.6%p 높고, MDD는 55.4%p 개선됐습니다(CAGR 23.2%, MDD -44.6%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=34 |
23.2% | -44.6% | 0.79 | 0.52 | 9.5배 | 4 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.36 |
-10.3% | -97.8% | 0.37 | -0.11 | 0.3배 | 391 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=51 |
-18.7% | -99.0% | 0.35 | -0.19 | 0.1배 | 47 | 72% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=18 |
-19.5% | -99.3% | 0.35 | -0.20 | 0.1배 | 89 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=4, threshold=-0.04 |
-28.5% | -99.9% | 0.25 | -0.29 | 0.0배 | 545 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.5 |
0.8% | -82.2% | 0.23 | 0.01 | 1.1배 | 16 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=7, mult=2.1 |
-1.0% | -86.1% | 0.22 | -0.01 | 0.9배 | 37 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=121 |
-4.2% | -83.5% | 0.20 | -0.05 | 0.6배 | 17 | 32% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
-19.8% | -97.1% | 0.19 | -0.20 | 0.1배 | 27 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=28 |
-27.2% | -98.8% | 0.19 | -0.28 | 0.0배 | 127 | 43% |
| 매수후보유 | -47.4% | -100.0% | 0.18 | -0.47 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.