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AXT Inc 백테스트
AXT Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -98.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 25.7%, MDD -80.5%, Sharpe 0.67, 시장 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=70 |
25.7% | -80.5% | 0.67 | 0.32 | 631.0배 | 42 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=180 |
22.5% | -84.9% | 0.64 | 0.26 | 302.2배 | 31 | 45% |
| Supertrend period=15, mult=4.7 |
20.1% | -88.2% | 0.60 | 0.23 | 176.0배 | 78 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=14 |
16.8% | -83.7% | 0.57 | 0.20 | 79.3배 | 98 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.02 |
17.1% | -87.9% | 0.56 | 0.19 | 86.2배 | 274 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=19, mult=2.3 |
16.5% | -81.9% | 0.55 | 0.20 | 73.7배 | 114 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=62 |
16.5% | -96.1% | 0.54 | 0.17 | 74.7배 | 86 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.3 |
15.3% | -81.3% | 0.53 | 0.19 | 55.2배 | 92 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
7.4% | -85.1% | 0.41 | 0.09 | 7.5배 | 218 | 49% |
| MACD fast=10, slow=26, signal=12 |
0.5% | -96.7% | 0.29 | 0.00 | 1.1배 | 503 | 52% |
| 매수후보유 | 6.3% | -98.6% | 0.47 | 0.06 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 64일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 70일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.