추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Bandwidth Inc. 백테스트
Bandwidth Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 21.3%, MDD -30.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -95.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 22.2%, MDD -31.6%, Sharpe 0.79, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 29.0%, MDD -52.9%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.2%p 높고, MDD는 63.6%p 개선됐습니다(CAGR 21.3%, MDD -30.6%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=8, mult=3.9 |
22.2% | -31.6% | 0.79 | 0.70 | 5.7배 | 14 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=31 |
21.3% | -30.6% | 0.78 | 0.70 | 5.4배 | 18 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.4 |
24.8% | -53.6% | 0.76 | 0.46 | 6.9배 | 24 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=53 |
29.0% | -52.9% | 0.75 | 0.55 | 9.2배 | 45 | 53% |
| Supertrend period=28, mult=3.7 |
26.1% | -80.6% | 0.73 | 0.32 | 7.6배 | 38 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=8 |
21.8% | -65.5% | 0.68 | 0.33 | 5.6배 | 64 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=47, threshold=0.02 |
20.8% | -76.0% | 0.64 | 0.27 | 5.2배 | 96 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=63 |
16.1% | -72.2% | 0.54 | 0.22 | 3.7배 | 23 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.22 |
16.0% | -80.5% | 0.54 | 0.20 | 3.7배 | 182 | 53% |
| MACD fast=16, slow=57, signal=10 |
15.1% | -86.0% | 0.52 | 0.18 | 3.4배 | 114 | 52% |
| 매수후보유 | 7.9% | -95.2% | 0.45 | 0.08 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 56일 평균 + 변동성 3.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 56일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.