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Balchem Corporation 백테스트
Balchem Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.6%, MDD -85.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.1%, MDD -78.2%, Sharpe 0.46, 시장 노출 77%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=65 |
11.1% | -78.2% | 0.46 | 0.14 | 69.2배 | 103 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=219 |
10.0% | -51.8% | 0.44 | 0.19 | 46.4배 | 69 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=191 |
10.0% | -63.0% | 0.44 | 0.16 | 46.6배 | 59 | 72% |
| ROC 모멘텀 n=195, threshold=0.05 |
5.0% | -66.2% | 0.31 | 0.08 | 7.1배 | 347 | 61% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
4.2% | -77.6% | 0.29 | 0.05 | 5.3배 | 162 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
1.9% | -63.9% | 0.22 | 0.03 | 2.1배 | 326 | 58% |
| MACD fast=29, slow=62, signal=31 |
-1.1% | -76.3% | 0.13 | -0.01 | 0.6배 | 305 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=14 |
-0.7% | -74.0% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 216 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=18, mult=3.1 |
-0.7% | -74.7% | 0.08 | -0.01 | 0.7배 | 162 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.3 |
-1.6% | -80.7% | 0.07 | -0.02 | 0.5배 | 170 | 32% |
| 매수후보유 | 17.6% | -85.5% | 0.57 | 0.21 | 666.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 26일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 65일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.