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BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.4%, MDD -54.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.0%, MDD -97.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.4%, MDD -54.4%, Sharpe 0.48, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 11.7%, MDD -71.1%, 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.4%p 높고, MDD는 43.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -54.4%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=35 |
10.4% | -54.4% | 0.48 | 0.19 | 24.6배 | 84 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=28, mult=4 |
11.7% | -71.1% | 0.47 | 0.16 | 36.0배 | 56 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
10.9% | -86.0% | 0.45 | 0.13 | 28.9배 | 376 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=77 |
10.7% | -80.6% | 0.45 | 0.13 | 27.3배 | 115 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=115 |
10.6% | -85.2% | 0.45 | 0.12 | 25.9배 | 105 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=-0.03 |
9.9% | -91.0% | 0.44 | 0.11 | 21.6배 | 269 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=24 |
10.6% | -83.0% | 0.44 | 0.13 | 26.2배 | 75 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=68, k=1.3 |
9.7% | -80.7% | 0.42 | 0.12 | 20.1배 | 152 | 35% |
| MACD fast=17, slow=39, signal=19 |
6.2% | -87.8% | 0.38 | 0.07 | 7.1배 | 370 | 53% |
| Supertrend period=19, mult=2.9 |
4.0% | -87.5% | 0.32 | 0.05 | 3.5배 | 214 | 41% |
| 매수후보유 | 1.0% | -97.7% | 0.43 | 0.01 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.