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Bloomin' Brands, Inc. 백테스트
Bloomin' Brands, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -10.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -2.6%, MDD -83.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.9%, MDD -57.3%, Sharpe 0.32, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.5%p 높고, MDD는 26.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -10.3%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=88 |
4.9% | -57.3% | 0.32 | 0.09 | 1.9배 | 39 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=23 |
1.8% | -10.3% | 0.28 | 0.18 | 1.3배 | 10 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.1 |
1.8% | -59.6% | 0.20 | 0.03 | 1.3배 | 133 | 31% |
| MACD fast=21, slow=59, signal=28 |
-0.1% | -76.3% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 102 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=73 |
-0.9% | -82.2% | 0.16 | -0.01 | 0.9배 | 43 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
-2.9% | -75.1% | 0.05 | -0.04 | 0.7배 | 181 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=11, mult=3.7 |
-0.2% | -40.5% | 0.05 | -0.00 | 1.0배 | 22 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=1.1 |
-2.1% | -72.0% | 0.04 | -0.03 | 0.7배 | 57 | 39% |
| Supertrend period=23, mult=3.3 |
-6.0% | -83.7% | -0.04 | -0.07 | 0.4배 | 77 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=81 |
-5.2% | -77.3% | -0.07 | -0.07 | 0.5배 | 41 | 47% |
| 매수후보유 | -2.6% | -83.4% | 0.19 | -0.03 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 88일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 88일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.