추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Vanguard Total Bond Market ETF 백테스트
Vanguard Total Bond Market ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -3.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -24.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -3.1%, Sharpe 0.13, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 20.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -3.1%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=24 |
0.1% | -3.1% | 0.13 | 0.04 | 1.0배 | 10 | 5% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=61, threshold=-0.09 |
-0.2% | -25.3% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 3 | 99% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.3 |
-0.0% | -4.2% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 8 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=182 |
-0.2% | -11.2% | -0.05 | -0.02 | 1.0배 | 26 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=125 |
-0.5% | -18.4% | -0.11 | -0.03 | 0.9배 | 28 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=75 |
-0.8% | -20.6% | -0.20 | -0.04 | 0.8배 | 42 | 62% |
| Supertrend period=37, mult=5 |
-1.1% | -24.6% | -0.28 | -0.04 | 0.8배 | 64 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=25, mult=3.7 |
-0.5% | -10.7% | -0.37 | -0.05 | 0.9배 | 24 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-4.3% | -57.2% | -1.22 | -0.08 | 0.4배 | 160 | 51% |
| MACD fast=23, slow=70, signal=21 |
-4.7% | -61.4% | -1.26 | -0.08 | 0.4배 | 184 | 48% |
| 매수후보유 | -0.2% | -24.0% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.