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Popular, Inc. 백테스트
Popular, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.1%, MDD -41.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -96.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.1%, MDD -41.5%, Sharpe 0.63, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 54.9%p 개선됐습니다(CAGR 12.1%, MDD -41.5%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=303 |
12.1% | -41.5% | 0.63 | 0.29 | 200.3배 | 65 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=168 |
10.6% | -55.1% | 0.57 | 0.19 | 107.4배 | 65 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=87 |
10.4% | -70.1% | 0.56 | 0.15 | 97.5배 | 59 | 59% |
| Supertrend period=17, mult=3.3 |
10.0% | -52.8% | 0.49 | 0.19 | 83.7배 | 215 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.01 |
8.6% | -70.2% | 0.48 | 0.12 | 46.7배 | 303 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
8.3% | -60.9% | 0.43 | 0.14 | 40.7배 | 349 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=39 |
3.9% | -39.2% | 0.42 | 0.10 | 5.9배 | 38 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=17, mult=2.2 |
6.2% | -52.5% | 0.42 | 0.12 | 16.5배 | 203 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.9 |
6.6% | -48.7% | 0.42 | 0.14 | 19.7배 | 217 | 38% |
| MACD fast=12, slow=51, signal=17 |
6.1% | -68.3% | 0.36 | 0.09 | 15.5배 | 586 | 52% |
| 매수후보유 | 9.2% | -96.4% | 0.42 | 0.10 | 59.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 11일 평균가격이 303일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 11일 평균이 303일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.