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Commerce Bancshares, Inc. 백테스트
Commerce Bancshares, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.2%, MDD -45.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.6%, MDD -16.8%, Sharpe 0.52, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 5.1%, MDD -37.7%, 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=39 |
2.6% | -16.8% | 0.52 | 0.15 | 3.3배 | 30 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.1 |
2.8% | -36.2% | 0.41 | 0.08 | 3.5배 | 83 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=205 |
5.1% | -45.1% | 0.37 | 0.11 | 9.9배 | 75 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=161 |
5.1% | -37.7% | 0.37 | 0.13 | 9.9배 | 73 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=69 |
4.2% | -55.2% | 0.34 | 0.08 | 6.7배 | 85 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=21, mult=4 |
2.4% | -37.8% | 0.33 | 0.06 | 3.0배 | 79 | 19% |
| Supertrend period=12, mult=3.2 |
3.9% | -80.6% | 0.31 | 0.05 | 5.9배 | 237 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
3.2% | -85.7% | 0.28 | 0.04 | 4.4배 | 379 | 56% |
| MACD fast=28, slow=44, signal=25 |
0.9% | -88.9% | 0.13 | 0.01 | 1.5배 | 401 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.06 |
-0.6% | -89.4% | 0.02 | -0.01 | 0.7배 | 465 | 45% |
| 매수후보유 | 10.2% | -45.4% | 0.53 | 0.22 | 91.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.