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Coca-Cola Europacific Partners plc 백테스트
Coca-Cola Europacific Partners plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -81.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.9%, MDD -79.0%, Sharpe 0.42, 시장 노출 87%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=79 |
7.9% | -79.0% | 0.42 | 0.10 | 20.5배 | 107 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=175 |
5.6% | -57.1% | 0.35 | 0.10 | 8.6배 | 59 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=97 |
4.1% | -81.1% | 0.29 | 0.05 | 4.9배 | 69 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=95, atrPeriod=20, mult=2.2 |
3.1% | -66.9% | 0.26 | 0.05 | 3.3배 | 149 | 46% |
| Supertrend period=21, mult=4.1 |
3.1% | -51.4% | 0.25 | 0.06 | 3.4배 | 171 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.4 |
0.5% | -7.6% | 0.21 | 0.06 | 1.2배 | 10 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.02 |
2.0% | -74.1% | 0.20 | 0.03 | 2.2배 | 291 | 64% |
| MACD fast=17, slow=31, signal=18 |
0.6% | -64.3% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 493 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=36 |
0.3% | -12.4% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.44 |
0.3% | -78.5% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 333 | 56% |
| 매수후보유 | 7.9% | -81.2% | 0.40 | 0.10 | 20.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 10일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 79일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.