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CareDx, Inc. 백테스트
CareDx, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 41.0%, MDD -33.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 13.9%, MDD -94.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 41.0%, MDD -33.2%, Sharpe 1.11, 시장 노출 22%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 27.1%p 높고, MDD는 61.7%p 개선됐습니다(CAGR 41.0%, MDD -33.2%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2.7 |
41.0% | -33.2% | 1.11 | 1.24 | 62.6배 | 27 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=23 |
35.3% | -40.6% | 1.04 | 0.87 | 38.2배 | 31 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=24, mult=2 |
34.1% | -43.0% | 0.96 | 0.79 | 34.2배 | 55 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=11 |
34.2% | -42.1% | 0.94 | 0.81 | 34.6배 | 41 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.06 |
39.4% | -53.2% | 0.93 | 0.74 | 54.6배 | 65 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=170 |
39.5% | -51.4% | 0.92 | 0.77 | 55.0배 | 11 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=192 |
32.4% | -53.9% | 0.84 | 0.60 | 29.4배 | 9 | 41% |
| MACD fast=21, slow=23, signal=16 |
26.4% | -82.3% | 0.69 | 0.32 | 16.8배 | 135 | 53% |
| Supertrend period=10, mult=3.6 |
23.6% | -73.2% | 0.67 | 0.32 | 12.9배 | 51 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
23.4% | -86.7% | 0.66 | 0.27 | 12.6배 | 140 | 50% |
| 매수후보유 | 13.9% | -94.9% | 0.56 | 0.15 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 37일 평균의 상단 밴드(변동성 2.7배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 37일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.